Три рецепта от Набиуллиной

Константин Грайко

Правильный диагноз

Относительно благополучное состояние банковской системы России, наблюдаемое сегодня, не означает, что процесс оздоровления банковского сектора завершен. Такое заявление сделала председатель Центробанка РФ Эльвира Набиудлина на санкт-петербургском XXV Международном финансовом конгрессе. В силу высокой инфляции и бюджетного дефицита у регулятора сегодня нет пространства для монетарного стимулирования. Это заставляет поднимать тему структурных реформ. В рамках форума руководство ЦБ выдвинуло ряд предложений по реорганизации банковской системы. Некоторые из них могут оказаться поистине революционными.

Самым, пожалуй, резонансным стало предложение разделить банки по типу лицензий. «Мы предлагаем выделять три типа кредитных организаций, — озвучила мысль Набиудлина, — системно значимые банки, которые выделяются и сейчас, банки федерального значения и региональные банки. Назрела необходимость внедрения пропорционального регулирования в банковской сфере, т.е. уровень требований должен соответствовать набору совершаемых банковских операций и объему рисков, которые банк берет на себя». Наверное, Эльвиру Сагипзадовну можно было бы удостоить патентом за такое рацпредложение, если бы логику и пользу подобного разделения на протяжении уже многих лет не доказывала бы Ассоциация региональных банков (АРБ). Правда, с другими критериями.

Сегодня, похоже, даже в самых «светлых» головах регулятора созрело понимание того, что тотальная зачистка банковского сектора от «слабых и недобросовестных» (по мнению, конечно, Центробанка) очень больно ударила по представителям малого и среднего бизнеса (МСБ). Которые, между прочим, по замыслу правительства, должны стать теми самыми бурлаками, которые вытащат корабль отечественной экономики из кризисного омута. Подавляющее большинство банков, исчезнувших с рынка за последние три года, относилось именно к разряду региональных. А ведь не секрет, что кредитные организации федерального масштаба предпочитают не замечать проблемы малооборотистого МСБ.

Самарская обл. в полной мере ощутила на себе результаты оздоровительных мероприятий Набиуллиной. Под пресс регулятора попали многие банки Самарской обл.: ОАО «Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития», ООО «Волжский социальный банк», ОАО «Приоритет», ОАО «Волга-Кредит банк», ООО «Самарский ипотечно-земельный банк», АО «ФИАБАНК» и ООО КБ «Эл банк». А вот ПАО «Первый объединенный банк» (ПОБ) и ПАО «АВТОВАЗБАНК» (Банк АВБ) решили не дожидаться гнева небес и заранее отдались на милость консолидатора — ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ). Напомним, что в августе 2015 г. было подписано соглашение о слиянии кредитных организаций в форме присоединения ПОБ к ПСБ. Что касается АВБ, то он весной прошлого года попал под процедуру оздоровления (см. «Хронограф» №32 (560) от 12.10.15), а сенатором выступил тот же ПСБ.

Сегодня российский банкинг насчитывает 276 банков (без учета санируемых), капитал которых составляет менее 1 млрд р., 175 из них имеют капитал менее 0,5 млрд р. По оценкам экспертов, внедрение нормативов Базеля III, новые тербования к величине собственного капитала и объемам резервирования могли бы удалить с рынка еще порядка 200 российских региональных кредитных организаций. Теперь же в среднесрочной перспективе у них появился шанс получить статус региональных банков.

Возвращаясь к теме разделения банков по геомасштабному признаку, можно отметить, что, по замыслу регулятора, для первых двух групп (системообразующих и федеральных) банков ничего не поменяется, а вот «региональные банки» как класс получат не только ряд преимуществ, но и определенных ограничений. К региональным банкам будут применяться только два норматива достаточности (норматив достаточности общего капитала и капитала первого уровня) и один из нормативов ликвидности (норматив текущей ликвидности). Также им не придется увеличивать собственный капитал до 1 млрд р. к 2018 г. При этом у региональных банков будет ряд существенных ограничений. Они смогут работать только в определенном регионе (возможно, еще и в пограничных с ним регионах), что, собственно, и вызвало недовольство АРБ и большинства участников рынка. Вплоть до заявлений о неконституционности такого ограничения. А еще региональные банки не смогут совершать трансграничные операции и сделки с нерезидентами, смогут вкладываться только в высоконадежные ценные бумаги из ломбардного списка ЦБ РФ, а операции с валютой будут доступны им только исключительно через центрального контрагента.

Правда, 8 сентября появилась информация, что после обсуждения с банкирами законопроекта о региональных банках на XIV Международном банковском форуме в Сочи ЦБ может пересмотреть свой подход к делению банков. «Есть идея провести водораздел для региональных банков на уровне функционального ограничения, заменив им региональное», — рассказал зампред ЦБ Михаил Сухов. Если ЦБ скорректирует законопроект, то появятся два вида кредитных организаций — банки с универсальной лицензией и банки с ограниченной лицензией. Регулятор предлагает использовать ограничение по величине капитала. Пользоваться упрощенной системой регулирования смогут те банки, собственные средства которых не превышают 1 млрд р., в диапазоне от 1 млрд р. до 3 млрд р. у банков будет возможность выбрать — работать с универсальной лицензией или с ограниченной и, соответственно, пользоваться упрощенным регулированием или нет. Если капитал будет превышать 3 млрд р., система регулирования будет единой. Одно осталось неизменным: ЦБ не планирует разрешать банкам с ограниченной лицензией предоставлять кредиты нерезидентам, приобретать иностранные ценные бумаги, открывать корреспондентские счета в иностранных банках.

Спасение утопающих

Еще одно серьезное заявление, которое анонсировал Банк России, касается организации процедуры санации проблемных банков. Заметно оскудевшие фонды Госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), часть которых некоторые предприимчивые банкиры научились использовать с очень хорошей личной выгодой, дали повод задуматься о создании некоего Фонда консолидации банковского сектора. Посредством этого Фонда Центробанк планирует вести процедуры оздоровления. Новый механизм санации предполагает вхождение регулятора непосредственно в капитал банка за счет докапитализации.

При этом санируемый банк сразу после санации будет обязан исполнять нормативные требования ЦБ на общих основаниях. Сейчас такие банки освобождены от исполнения некоторых требований. «Переход к новой модели позволит сделать процесс санаций банков более дешевым, быстрым, управляемым и в целом более эффективным», — надеется Эльвира Набиудлина. Предполагается также, что новая процедура позволит избежать ситуаций, когда санатор сливает на баланс спасаемого банка плохие долги или полученные на санацию средства направляет на реализацию собственных проектов.

С несовершенством действующей сейчас системы оздоровления Самарская обл. знакома не понаслышке. До сих пор много вопросов вызывает прошлогодняя санация Банка АВБ, причины которой официально не назывались. При этом экономические показатели АВБ на тот момент были более чем в порядке, в частности достаточность капитала составляла 11,8% (при нормативе в 10%). У банка был достаточный запас ликвидности и один из самых низких по отрасли показателей просрочки.

АСВ тогда сообщило, что ПСБ предложил наиболее выгодные условия финансирования мероприятий по оздоровлению АВБ, такие как сумма займа и условия его погашения. В итоге АСВ за счет кредита Банка России оказал ПСБ финансовую помощь в виде займа на 18,2 млрд р. под 0,5% (!) годовых сроком на десять лет. В Самарской обл. присутствует определенный промышленный потенциал, следовательно, существует потребность и в зарплатных проектах, и в финансовых потоках, и в кредитах. Так что фактическое приобретение АВБ за счет средств Агентства стало для ПСБ удачным мероприятием для быстрого и качественного расширения клиентской базы.

А чего стоит эпопея с санацией самарского КБ «Солидарность», начавшаяся в конце ноября 2013 г.! Тогда «Солидарность» столкнулась с ажиотажным спросом на снятие наличных жителями, а также глобальным выводом средств юридических лиц. В результате 2 декабря 2013 г. ЦБ совместно с АСВ утвердили план предупреждения банкротства кредитной организации, полномочия органов управления были переданы АСВ. В феврале 2014 г. сенатором «Солидарности» стал московский Пробизнесбанк — опорная кредитная организация финансовой группы «Лайф». Тогда на оздоровление «Солидарности» АСВ выделило 8,2 млрд р., 6 млрд из которых ФГ «Лайф» получила под 0,51% годовых на 10 лет, а еще 2,2 млрд р. — под 6% годовых на 4 года.

После отзыва лицензии у Пробизнесбанка (12 августа 2015 г.) ЦБ вновь утвердил план участия АСВ в предупреждении банкротства «Солидарности». И в ноябре 2015 г. началась повторная санация самарского банка с участием уже новых инвесторов: АО «Зарубежэнергопроект» (на тот момент еще ОАО) и АКБ «Кранбанк» из Ивановской обл. Даже несмотря на то, что активы санатора (5,6 млрд р. по состоянию на 1 октября 2015 г.) были втрое меньше, чем у «Солидарности» (17,7 млрд р.). И вновь АСВ выделило на санацию «Солидарности» финансовую помощь в размере 9,9 млрд р., в т.ч. 8,8 млрд р. на 10 лет на покрытие дисбаланса между справедливой стоимостью активов и балансовой величиной обязательств и 1,1 млрд р. сроком на 6 лет для поддержания ликвидности банка.

Лекарство от риска

В качестве третьей «таблетки» эксперты «Хронографа» отметили новый подход к оценке требований к капиталу на основе стресс-тестов, о котором Эльвира Набиуллина также упомянула в ходе XXV Международного финансового конгресса. Стресс-тесты перестанут быть формальностью, что приведет к формированию системы индивидуальных требований к достаточности капитала. Предполагается, что в ряде случаев стресс-тест будет проводить сам регулятор, а провал такого экзамена приведет к требованию докапитализации банка. Опыт развитых западных финансовых систем показывает, что стресс-тесты являются вполне эффективным инструментом оценки адекватности капитала.

Сегодня Банк России проводит стресс-тестирование кредитных организаций, используя подход «сверху вниз». Ограниченность данной модели, по мнению экспертов, заключается в том, что в ней отсутствуют формализация и оценка макроэкономической ситуации. Наибольшая часть потерь российского банковского сектора может быть связана с кредитными рисками — ростом доли плохих долгов в кредитном портфеле, а также формированием резервов по пролонгированным и непогашенным ссудам. Аналитики подсчитали, что в структуре потерь от реализации рыночного риска на процентные риски приходится 65-81%, на фондовые риски — 15-32%, на валютные риски — 3-4%. Проблема в том, что в настоящее время российским Центробанком недостаточно проработаны вопросы структурирования комплексных рисков отдельных бизнесов кредитной организации. Это и сподвигло отечественного регулятора обратить свой взор в сторону Европы, где комплексный подход к стресс-тестам способствует формированию единого подхода к управлению банковскими рисками.